Le cose che non vi raccontano?

Come si legge in Italia, da economisti di grido, sono solo trucco, rossetti e mascara e fondotinta, il problema è il DEF…

Roba da cretini! Ve lo dico com’è davvero?

La situazione è come nel 2007/8…

Invece dei mutui subprime, avremo i derivati subnormal?

E’ un mondo di paglia e pagliacci, specie nelle istituzioni politiche.

Le cose stanno cosi: l’indice VIX

https://www.money.it/Indice-VIX-cos-e-come-si-usa

ovvero l’indice della “paura” continua a crescere da mesi e questo fa si che  tutti abbiano impostato il loro trading su di esso.

“Cos’è e come funziona l’indice VIX?

L’indice VIX stima la volatilità implicita delle opzioni sullo S&P 500, offrendo una previsione della variabilità del mercato azionario nei successivi 30 giorni. 
Inizialmente il paniere di opzioni di riferimento era solo di otto call e put sullo S&P 100, nel 1993. Dal 2003 ha preso come riferimento l’indice maggiore e un maggior numero di opzioni, così da descrivere con più efficacia le aspettative degli investitori sulla volatilità futura del mercato.

La volatilità implicita è uno dei fattori determinanti nel pricing delle opzioni. Più alta è la volatilità implicita maggiore sarà il premio dell’opzione, in quanto più grandi saranno le possibilità di guadagno. 

La volatilità implicita è pura probabilità, una stima sui prezzi futuri che non ha niente a che fare con quelli attuali. Anche se gli investitori prendono in considerazione la volatilità implicita nelle loro decisioni di investimento, causando un impatto diretto di questa sul livello dei prezzi di oggi, non c’è nessuna garanzia che le aspettative sui prezzi futuri vengano soddisfatte. ”

( tratto da www. money.it)

Tenete presente una cosa: se la FED alza di nuovo i tassi a dicembre, che succede?

Da Il Sussidiario.net

“Vi lascio con un solo avviso, ovvero il prossimo vero fronte di emergenza: i derivati sui tassi di interesse, un vulcano che sotto il pelo dell’acqua ha già cominciato a eruttare lava e lapilli, ancorché se ne stiano accorgendo solo i player professionisti e le banche più grandi attraverso i tremori stile 2008 sulle linee di swap, come mostra il grafico. Parliamo di un nozionale a livello globale da 90 triliardi di dollari, quando solo nel 2010 erano 60: peccato che circa 10,7 dei quali siano in pancia a banche non statunitensi. Tra cui, molte europee, incapaci – salvo un intervento monstre di Bce e politica – di compiere un potenziale roll-over su quei contratti, nel caso la Fed vada avanti con il rialzo dei tassi. Occhio, perché in quella battaglia, qualcuno rischia davvero di morire. Del tutto e per sempre. E il redde rationem, come mostra il grafico, è già silenziosamente iniziato.

(Mauro Bottarelli per Il Sussidiario.net)

Sta dicendo che…

Deutsche Bank?

Si, sta dicendo quello. Ma oltre a questo sta dicendo che è meglio monetizzare?

Vi ho detto che forse è meglio avere dollari che euro?

Vi ho detto che forse è meglio avere oro fisico che euro?

Vediamo come se la giocano.

Ma se tirate i fili, non vedono altra alternativa alla riproposizione di un nuovo QE.

A mio parere stavolta andrebbe fatto per il popolo.

Di Franco Remondina (Dodicesima.com)

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